于幼軍不愛看電視，也不愛看電影，除了偶爾聽聽西洋音樂和中國古典音樂，就是打網球。不過，他有一個雷打不動的習慣，就是每天晚飯後花一小時散步。
作為一省之長，忙自不必說。剛到山西時，由於對煤炭不了解，白天調研之餘，晚上還得挑燈「惡補」有關煤炭的「家庭作業」，午夜12點之後才上床睡覺已是常事。
于幼軍的妻子和女兒分別供職於南方的傳媒界和證券界，自他單身赴任、長居山西後，夫妻、父女便是天各一方。
幸運的是，妻子和女兒會抽時間到山西去看他，尤其是跟情同師友的女兒，常常會討論哲學和文學問題。
