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美國股市在本月6日離奇暴跌近千點,背後謎團逐漸解開。據芝加哥商品交易所(CME)的內部文件顯示,在股市急跌期間,其中一個大手沽出期貨合約的神秘賣家,並非人們普遍認為的對沖基金或高頻交易員,而是貨幣基金經理Waddell & Reed金融公司(下稱Waddell)。
20分鐘沽出7.5萬期貨合約
文件指出,Waddell於短短20分鐘內,合共沽出7.5萬張e-minis期貨合約,「表面看來,明顯是不尋常的活動」。e-minis是CME一種與美國標普500指數掛u的期貨合約,屬全球其中一種流動性最高的期貨合約,可視為股票指數的方向性指標。
外界起初認為是交易員按錯掣引發暴跌,其後發現來自CME的大量沽盤可能是元兇,但一直不知這些神秘大手沽盤來自何方。CME拒評論這份文件,發言人表示,沒證據顯示客戶牽涉不當交易活動。
美國期貨交易委員會主席根斯勒日前出席國會聽證會,指出在美股暴跌期間,一名投資者沽出的e-minis期貨合約,佔該段期間同類合約交易達9%。但他指數據顯示這是一宗真正的對沖交易,並非有交易員企圖造市。
根斯勒當時未有透露這名投資者的身份。文件指出,在當天下午2時32分至2時51分期間,共有超過84.25萬張e-minis合約交收,單是Waddell已佔7.5萬張,其它涉及活躍交易的公司還有高盛和摩根大通等。
Waddell拒絕回應有關消息,但在聲明中稱:「像許多市場參與者一樣,Waddell受到5月6日市場活動的負面影響。公司經常利用期貨交易,保護基金投資者迴避市場下滑風險。在5月6日執行的交易策略中,包括正常使用期指合約。」Waddell股價前日收市下跌5.3%,成交量是平日的3倍以上。 ■路透社/《華爾街日報》/彭博通訊社
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