香港文匯報訊(記者 章蘿蘭 上海報道)上海證券交易所昨晚發佈消息稱,為落實中證監關於加強證券期貨市場程序化交易管理的要求,規範程序化交易行為,維護市場交易秩序,保障投資者合法權益,上交所起草了《上海證券交易所程序化交易管理實施細則(徵求意見稿)》,並向社會公開徵求意見。
根據《徵求意見稿》,除中證監另有規定外,程序化交易者只能分別使用一個證券賬戶、股票期權合約賬戶進行證券、股票期權的程序化交易,程序化交易者不得將未經申報及報備的賬戶用於程序化交易。《徵求意見稿》並提到,證券公司、期貨公司應當勤勉盡責,遵循「瞭解你的客戶」原則,建立程序化交易賬戶的識別機制和客戶申報信息核查制度,督促客戶履行申報義務,嚴格審查客戶申報信息的真實性。
接入程序前應驗證測試和風險評估
《徵求意見稿》規定,證券公司、期貨公司應當加強對客戶程序化交易系統的接入管理,建立程序化交易接入核查制度,在接入前應當對其進行驗證測試和風險評估,確保客戶的程序化交易系統符合證券業協會制定的風控功能要求和接入管理標準,證券公司、期貨公司不得接入未經核查的客戶程序化交易系統。同時,境內程序化交易者參與證券交易,不得由在境外部署的程序化交易系統下達交易指令,也不得將境內程序化交易系統與境外計算機相連接,受境外計算機遠程控制。中國證監會另有規定的除外。
此外,證券公司、期貨公司客戶進行程序化交易的,應當提前3個交易日向接受其交易委託的證券公司、期貨公司申報。證券公司、期貨公司應當於每個交易日日終匯總並核查客戶當日申報信息,並向上交所報備。
上交所強調,將對不以成交為目的,頻繁申報並撤銷申報,或者大額申報並撤銷申報;以漲跌幅限制價格頻繁申報並撤銷申報,或者大額申報並撤銷申報;進行申報價格持續偏離申報時市場成交價格的大額申報並撤銷申報,誤導其他投資者決策,同時進行小額多筆反向申報並成交等異常交易行為予以重點監控。
|