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香港文匯報訊 香港證監會昨公布，美林遠東（Merrill Lynch Far East）因在持倉上限方面，違反監管規定及犯有內部監控缺失，遭證監會譴責及罰款200萬元。
是項紀律處分行動源於證監會對Merrill Lynch International（MLI）展開的調查。調查發現，在2013年5月30日MLI持有14,181份恒生國企指數合約，違反了合約數量不得超過12,000份的訂明持倉上限規定。在關鍵時間，Merrill Lynch Far East代MLI控制有關交易或部分有關交易，並有權酌情就對沖而為MLI作出交易決定。
涉違反合約持倉上限
證監會發現，Merrill Lynch Far East沒有實施足夠內部監控措施，以監察及確保MLI的恒生國企指數期貨及期權合約持倉量符合訂明持倉上限的規定。
具體而言，儘管Merrill Lynch Far East設有系統，在合計持倉量達到訂明持倉上限的80%時，向交易員發出減少MLI持倉量的警示，但該系統並無顧及到MLI短倉到期及其可能對訂明持倉上限造成的影響。因此，Merrill Lynch Far East未有察覺恒生國企指數期貨合約的大額短倉於2013年5月30日到期，以及MLI長倉相應增加，直接導致其違反了持倉上限的規定。
證監會指，在釐定罰則時已考慮到Merrill Lynch Far East表現合作，以及已採取措施加強在監察持倉上限方面的內部監控。
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