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巴塞爾銀行監管委員會據報正考慮進一步收緊銀行資本要求，減少銀行在評估本身資產風險時的自由度，包括取消行之已久的政府債券「零風險」待遇，一旦落實，不少銀行會因所持國債風險上升而導致資本充足率下跌，從而需要再次大規模集資。多家歐洲銀行均表示反對。
監管機構計算銀行資本充足水平時，很大程度仰賴銀行自行評估，因此銀行經常低估資產風險，特別是國債。不過歐債危機證明，即使國債也未必是零風險，因此巴塞爾正研究要求銀行評估國債風險時，使用與其他資產相同的準則，並設立最低風險權重，以防低估。
不過銀行界及部分委員會成員均擔心，若推出最低風險權重，將同時收緊銀行資本規定，銀行或會放棄部分不能被視作零風險的低風險借貸。
意大利國債大部分由當地銀行持有，有業界高層表示，若國債不再是零風險，繼續持有的吸引力將大減，變相會提高政府借貸成本。另外，比利時聯合銀行亦表示，5月起因應央行要求，重新計算零風險項目，以致風險加權資產躍升44億歐元(約464億港元)。
消息人士指討論仍在初步階段，未必會確實修改政策，其中收緊資產風險評估的措施較有機會推行，或於11月公布。 ■《華爾街日報》
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