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券商風控新計算指標6月實施

2020-01-24

香港文匯報訊 中證監昨天發佈新版證券公司風險控制指標計算標準,並於6月1日正式施行。與徵求意見稿相比,對股票質押業務的信用風險計算標準設置了「新老劃斷」的安排,並優化了信用債券投資的計算標準;允許券商為其投行、資管等證券業務子公司提供的流動性擔保承諾。

證監會官網新聞稿表示,將AA級信用債券的市場風險計算比例由50%降至15%,將BBB級信用債券的計算比例由80%降至50%,並適當放寬上述信用債券的流動性指標計算標準,有利於行業在風險可控的前提下,進一步支持各類企業特別是民營企業債券融資。證監會表示,為便於平穩有序過渡,計算標準設置了一定的過渡期,於2020年6月1日正式施行。

AA級信用債計算比例降至15%

證監會還指出,與現行風控指標體系相比,調整完善的內容主要有,對證券公司投資政策性金融債、指數基金、成分股等適度「鬆綁」,結合證券公司分類評價結果,將「連續三年A類AA級及以上的證券公司」的風險資本準備調整系數由0.7降至0.5。

證監會還指出,與現行風控指標體系相比,調整完善的內容主要有,對證券公司投資政策性金融債、指數基金、成分股等適度「鬆綁」,結合證券公司分類評價結果,將「連續三年A類AA級及以上的證券公司」的風險資本準備調整系數由0.7降至0.5。

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