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寧浩曾出過一本對談式自傳——《混大成人》。事實上，在正式入行前，他確實「混」過不少行業，其中甚至還包括娛記。巧合的是，其記者生涯的第一篇稿子居然是採訪他的山西老鄉——賈樟柯。
他早年學習的是畫畫，學了10年之後，才發現原本是色弱。他說自己畫得不好，但還是喜歡。「其實你喜歡的東西不見得是最適合你的東西，但是繪畫給我留下了很寶貴的財富」，寧浩說：「我將繪畫技巧用到電影中，最初是構思，再看個大概，期間不斷保持距離去微調，但始終保持整體感。」
他也喜歡搖滾，程度絲毫不亞於電影。在老家太原念美術中專的時候，就是一支搖滾樂隊裡的節奏吉他手，崔健是他的偶像。後來去北京讀書，幾乎所有地下樂隊的演出寧浩都在。久而久之混熟了，一起吃飯一起聊天，寧浩也力所能及地幫這些樂隊幹點活兒，比如拍照。因為幫唐朝樂隊拍的照片頗受歡迎，他誤打誤撞混進了京城娛樂圈。
成名之後，寧浩終於有機會與少年時的偶像合作。由他執導的《黃金大劫案》選擇了崔健的歌作為片尾曲，儘管當時他已經譜了兩三首曲，且開始找人寫詞準備錄製，直到有一次無意中聽到了崔健的《迷失的季節》。「一種特別的傷感與悲鬱擊中了我，」寧浩回憶：「非常貼合《黃金大劫案》結尾的悲劇色彩。」
不過，作為曾經的搖滾青年，據稱寧浩現在甚麼歌都不聽了，接受採訪時他反問：「宋珂（中國唱片業風雲人物，曾任太合麥田CEO）都去賣烤鴨了，誰還做音樂啊？」
在執導電影前，寧浩還是拍MV的好手，據說當年內地很多一線歌手要拍MV會想到三個人，而寧浩就是其中之一。拍電影時，他以會講故事著稱，其實早在拍MV的年代，講故事就是寧浩的絕活。他拍的MV，全都是講故事。不過，現在MV只是他的保留絕技。「幸好我還能拍MV，拍電影賠錢了，我就回去拍MV，賺了錢再回頭拍電影，」寧浩說。
再後來，「因為把一段發生在蒙古草原的乏味故事講得特別有趣」，劉德華把寧浩加入了「亞洲新星計劃」。有了500萬元投資，寧浩拍出《瘋狂的石頭》，一炮走紅。一次在學校演講，同學們都想聽聽寧浩一路走來的辛酸史，沒想到他漫不經心地說：「這一路，挺順的，紅得一頭霧水。」
每拍完一部片子，寧浩都會給自己弄條粗重的金鏈子留作紀念。外人看來很俗氣，但他自有一番解釋：「人們喜歡黃金，因為它價值穩定，但不同時代又賦予它不同的意義，權力、慾望、財富、救命稻草、銅臭味，甚麼都有。但說到底，它不過是種金屬，賦予它這麼多意義幹嘛？」
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